同类推荐
-
-
股市主力交易理论
-
¥88.00
-
-
量化投资交易
-
¥88.00
-
-
从零开始学DeepSeek量化炒股
-
¥79.80
-
-
概率的朋友:9天入门AI股票量化交易与技术分析
-
¥100.00
-
-
缠论精解:从零基础到立体交易体系构建
-
¥88.00
-
-
香象渡河:龙头股战法逻辑研究与实战案例分析:升级版
-
¥159.00
-
-
道氏理论入门分析与实战技法精解
-
¥59.80
-
-
金融衍生证券基础 I
-
¥68.00
-
-
进阶金融计量学
-
¥65.00
-
-
智能金融:探索人工智能与金融科技的交融创新
-
¥89.00
|
|
图书信息
|
|
|
|
复杂期权的数值方法
|
| ISBN： | 9787513678452 |
定价： | ￥88.00 |
| 作者： | 周志强，吴红英著 |
出版社： | 中国经济出版社 |
| 出版时间： | 2024年08月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 153页 |
中图法： | F830.95 |
相关供货商
|
供货商名称
|
库存量
|
库区
|
更新日期
|
|
北京人天书店有限公司
|
62
|
库区3/库区7/样本3
|
2026-05-16
|
|
其它供货商库存合计
|
98
|
|
2026-05-15
|
图书简介 | | 本书从偏微分方程与柳树模型两个角度讨论期权定价问题的各类计算方法。一是运用拉普拉斯变换方法求解巴黎期权定价与美式期权定价偏微分方程(组)，此时系数不含时间变量才有效。二是运用柳树算法求解两类Levy过程下的期权定价问题，重点考虑离散节点的选择、转移概率的计算与误差分析，然后给出实验案例。从收敛性、稳定性和计算复杂性来看，欧式期权和美式期权的拉普拉斯变换方法是非时间步进方式的，误差具有指数阶衰减性质，计算效率很高。 |
|