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图书信息
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投资组合选择与投资策略：基于背景风险的研究
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| ISBN： | 9787509677988 |
定价： | ￥98.00 |
| 作者： | 蒋崇辉著 |
出版社： | 经济管理出版社 |
| 出版时间： | 2021年03月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 217页 |
中图法： | F830.59 |
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2025-10-10
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图书简介 | | 本专著的内容安排从结构上看，包括三个方面：首先是对传统资产组合选择理论的全面回顾，包括资产组合选择模型的建立，求解以及解的分析。为后面考虑基于背景风险的资产组合选择分析奠定基础。其次，是基于各种不同背景风险的资产组合选择分析。这里的背景风险有相加的背景风险，也有相乘的背景风险，有非系统性的背景风险，也有系统性背景风险，等等。我们主要考察了相加背景风险，相乘背景风险以及系统性背景风险下的资产组合选择问题，揭示各种背景风险下投资者证券组合选择机理。最后，就是各种投资策略的提出和有效性检验。包括基于传统资产组合选择理论的投资策略，跟踪国内指数的国际投资策略，以及基于(α，H)的投资策略，单因子和多因子跟踪策略，以及惯性因子跟踪策略，等等。 |
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