同类推荐
-
-
金融大数据处理
-
¥49.00
-
-
金融“五篇大文章”创新实践案例
-
¥88.00
-
-
赢得输家的游戏:投资者如何长期战胜市场 : 原书第8版
-
¥99.00
-
-
卓越理财顾问养成指南
-
¥88.00
-
-
穿透资本市场:伦理、舞弊与监管
-
¥89.00
-
-
证券投资理论与市场操作
-
¥58.00
-
-
中国契约型证券投资基金治理问题研究
-
¥198.00
-
-
行业经营性信息披露与资本市场定价效率研究
-
¥88.00
-
-
金融市场与金融机构
-
¥119.00
-
-
跑赢:写给普通人的财富方案
-
¥78.00
|
|
图书信息
|
|
|
|
上证50ETF期权的隐含波动率及其价差的应用研究
|
| ISBN： | 9787566326904 |
定价： | ￥45.00 |
| 作者： | 殷方盛，余湄著 |
出版社： | 对外经济贸易大学出版社 |
| 出版时间： | 2025年01月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 166页 |
中图法： | F832.53 |
相关供货商
|
供货商名称
|
库存量
|
库区
|
更新日期
|
|
北京人天书店有限公司
|
4
|
库区4/样本4
|
2025-09-08
|
|
其它供货商库存合计
|
230
|
|
2025-08-29
|
图书简介 | | 本书从我国股票和期权市场的特点出发，对我国期权市场的隐含信息进行研究。回顾了上证50ETF期权的发展历程，指出我国股票和期权市场所具有的特点，围绕收益率预测、波动率预测和投资组合问题展开研究。在此基础上，本书考虑了无风险资产和市场组合之间的配置问题，还考虑了期权隐含信息在多风险资产优化配置中的应用。研究结果肯定了期权隐含信息在资产配置中增强投资收益的作用。 |
|