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图书信息
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金融衍生品:定价算法与融合应用:pricing algorithms and applications
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| ISBN： | 9787524300700 |
定价： | ￥88.00 |
| 作者： | 邓东雅，索浩然，孙士岭著 |
出版社： | 经济管理出版社 |
| 出版时间： | 2025年05月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 164页 |
中图法： | F830.95 |
相关供货商
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供货商名称
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库存量
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库区
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更新日期
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北京人天书店有限公司
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52
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库区13/库区3/样本13/样本3
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2025-12-06
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其它供货商库存合计
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1436
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2025-12-04
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图书简介 | | 本书深入研究了复杂衍生品的定价机制，特别关注时间期权、非线性收益衍生品及美式期权。首先，探讨了时间期权的特性，这是一种奇异期权，赋予购买者在波动率达到预设水平时行权的权利。该研究扩展了Bernard与Cui(2011)的模型，通过引入Vasicek随机利率过程，提高了模型在现实金融市场中的适用性。针对随机利率下的时间期权定价问题，提出了一种高效的算法，将四维偏微分方程简化为二维，并通过扰动法求解，得到近似解析定价方程。此外，采用Hull-White和Heston波动率模型进行了价值计算和利率风险敏感性分析，验证了提出算法的准确性和效率。 |
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