同类推荐
-
-
国际投资学:数字教材版
-
¥52.00
-
-
金融改革的中国路径
-
¥69.00
-
-
我国金融安全的宏观分析与研究--新环境 新模式 新应对
-
¥59.00
-
-
看透股市 投资当下
-
¥68.00
-
-
促进民营资本参与PPP项目的制度构建
-
¥78.00
-
-
漫画短线分时图战法
-
¥59.80
-
-
漫画短线分时图战法
-
¥59.80
-
-
漫画短线分时图战法
-
¥59.80
-
-
外汇短线交易实战手册:高胜率日内交易策略
-
¥128.00
-
-
投资的内核:数据、逻辑与人性
-
¥139.00
|
|
图书信息
|
|
|
|
金融衍生品:定价算法与融合应用:pricing algorithms and applications
|
| ISBN： | 9787524300700 |
定价： | ￥88.00 |
| 作者： | 邓东雅，索浩然，孙士岭著 |
出版社： | 经济管理出版社 |
| 出版时间： | 2025年05月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 164页 |
装祯： | 平 |
中图法： | F830.95 |
相关供货商
|
供货商名称
|
库存量
|
库区
|
更新日期
|
|
北京人天书店有限公司
|
48
|
库区3/库区4/泰安展厅库/样本3
|
2026-11-04
|
|
其它供货商库存合计
|
1315
|
|
2026-10-27
|
图书简介 | | 本书深入研究了复杂衍生品的定价机制，特别关注时间期权、非线性收益衍生品及美式期权。首先，探讨了时间期权的特性，这是一种奇异期权，赋予购买者在波动率达到预设水平时行权的权利。该研究扩展了Bernard与Cui(2011)的模型，通过引入Vasicek随机利率过程，提高了模型在现实金融市场中的适用性。针对随机利率下的时间期权定价问题，提出了一种高效的算法，将四维偏微分方程简化为二维，并通过扰动法求解，得到近似解析定价方程。此外，采用Hull-White和Heston波动率模型进行了价值计算和利率风险敏感性分析，验证了提出算法的准确性和效率。 |
|