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图书信息
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沪港股市波动的关联性研究
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| ISBN： | 9787524302377 |
定价： | ￥88.00 |
| 作者： | 林文生, 著 |
出版社： | 经济管理出版社 |
| 出版时间： | 2025年01月 |
开本： | 24cm |
中图法： | F832.51 |
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2025-07-18
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图书简介 | | 本书聚焦沪港股市波动关联性，系统探讨波动测度、溢出效应及投资策略优化。研究涵盖沪港两市波动的多维度测度（包括已实现波动率、极差波动率、条件波动率等），通过线性（格兰杰因果检验、BEKK-MGARCH模型）与非线性方法（马尔可夫区制转换、傅立叶因果检验）识别波动溢出的方向性、非对称性及时变特征，并引入频域分析（BK溢出指数）、时变参数模型（TVP-VAR）及分位数回归（QVAR）测度关联强度。研究发现：沪港通后，两市波动关联性显著增强，且两市利空信息组合下的波动溢出效应更显著。基于实证结论，本书构建了区制依赖下的对冲和多样化投资组合策略，验证其较传统策略的优越性。全书结合理论模型与以WinRats为主的金融实证，可以为跨市场风险管理与资产配置提供学术与实践参考。 |
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