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图书信息
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跳扩散过程及其在金融中的应用
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| ISBN： | 9787522323466 |
定价： | ￥36.00 |
| 作者： | 喻军著 |
出版社： | 中国财政经济出版社 |
| 出版时间： | 2023年08月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 180页 |
中图法： | F830 |
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2025-08-15
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图书简介 | | 近年来,随着保险业以及金融业的蓬勃发展,风险资产的管理以及衍生品的定价等问题变得越来越重要。为了更精确地刻画各种资产的动态过程,更多复杂的模型出现了。本书主要研究用跳扩散过程来模拟保险资产以及金融资产的动态过程。在此基础上，研究了破产理论、最优投资组合以及期权定价等领域中的几个问题。本书共分为六章，具体内容如下：第一章，介绍研究背景、意义、内容以及创新之处，并简介了一些相关的数学背景知识。第二章，基于Omega模型，研究风险理论中的破产概率以及最优分红边界问题。第三章，研究了带有马尔科夫体制转换机制的金融市场下的最优投资组合问题。第四章，基于跳扩散过程，讨论了期权定价以及股票风险溢价问题。第五章讨论了多资产的期权定价问题。 |
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