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图书信息
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国际金融资产与大宗商品风险管理
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| ISBN： | 9787509699300 |
定价： | ￥88.00 |
| 作者： | 张卫国，余星著 |
出版社： | 经济管理出版社 |
| 出版时间： | 2025年05月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 247页 |
中图法： | F830 |
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2026-11-04
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图书简介 | | 本书以国际金融资产、大宗商品及汇率风险的管理与决策为主题，重点阐述了基于期货和期权对冲理论的波动率预测、风险度量方法及其在跨国(境)金融资产配置、大宗商品和汇率风险管理中的应用；研究了复杂因子驱动下基于Garch族模型、Copula函数和高频数据的波动率建模方法；提出了市场状态的识别方法、极端市场行情下状态依赖的选择性对冲策略，拓展了传统套期保值理论；在理论研究的基础上，针对资本市场、大宗商品市场与汇率市场开展了大量的实证研究工作。 |
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