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图书信息
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多元时间序列模型
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| ISBN： | 9787543236226 |
定价： | ￥45.00 |
| 作者： | (美)帕特里克·T.布兰特(Patrick T. Brandt)，(美)约翰·T.威廉姆斯(John T. Williams)著 |
出版社： | 格致出版社 |
| 出版时间： | 2024年11月 |
开本： | 22cm |
| 页数： | 137页 |
中图法： | O211.61 |
相关供货商
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供货商名称
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库存量
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库区
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更新日期
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北京人天书店有限公司
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1
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库区3
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2026-11-01
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其它供货商库存合计
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680
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2026-10-30
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图书简介 | | 本书致力于描述和推断多元时间序列中变量间内生的动态关系。作者讨论了四种主要的时间序列数据建模方法，包括自回归整合移动平均模型、同时方程模型、误差纠正模型和向量自回归模型，并详细介绍了向量自回归模型的设定、估计和推论，格兰杰因果关系检验以及对变量之间动态关系进行评价的冲击反应函数。此外，本书为读者提供了若干实例，从多个角度充分展现了向量自回归模型的具体运用。 |
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