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图书信息
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GARCH类模型的统计推断:基于高频数据
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| ISBN： | 9787566840424 |
定价： | ￥49.80 |
| 作者： | 邓春亮，张兴发，李元主编 |
出版社： | 暨南大学出版社 |
| 出版时间： | 2025年03月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 152页 |
中图法： | F830.41 |
相关供货商
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供货商名称
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库存量
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库区
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更新日期
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北京人天书店有限公司
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56
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库区13/泰安展厅库/样本13
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2025-09-11
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其它供货商库存合计
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503
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2025-09-09
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图书简介 | | 本书分10章，主要通过高频数据的特性及其对金融波动率的影响，阐述了基于高频数据的GARCH类模型的参数估计与假设检验的理论方法及其渐近结果，其中包括参数GARCH类模型、非参数GARCH类模型和半参数GARCH类模型。还通过收集大量的金融市场数据，将模型运用于实证分析，测试了模型在实际金融市场中的应用效果。同时结合具体的应用分析，探讨了模型在实际应用中的注意事项与改进方向。 |
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