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图书信息
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金融建模:理论与实验:theory and experiment
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| ISBN： | 9787301357323 |
定价： | ￥58.00 |
| 作者： | 陈创练主编 |
出版社： | 北京大学出版社 |
| 出版时间： | 2025年01月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 261页 |
装祯： | 平装 |
中图法： | F830.49 |
相关供货商
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供货商名称
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库区
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更新日期
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北京人天书店有限公司
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25
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库区13/库区4/泰安展厅库/样本13/样本4
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2026-01-18
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其它供货商库存合计
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1000
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2026-01-16
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图书简介 | | 时间序列计量经济学在宏观经济学的实证中具有举足轻重地位，本书从理论与实验两个角度，介绍了单方程建模和多方程建模。本书内容包括十章，主要内容：1.单方程建模。本部分从金融资产收益率出发，介绍了自回归移动平均(ARMA)模型、条件异方差模型(ARCH)，同时拓展讲解了GARCH族模型，如Jump-GARCH、BEKK-GARCH和GARCH-MIDAS等。特别是，详细介绍了协整与误差修正模型以及协整模型估计的一般步骤。2.多方程建模。本部分首先对向量自回归(VAR)模型进行详细的介绍，包括格兰杰因果检验、脉冲响应、方差分解。接着讲解了一系列拓展的向量自回归模型，如长期约束结构式VAR、贝叶斯VAR、高维VAR、面板VAR、全局VAR、门限VAR、逻辑平滑转换VAR、区制转移VAR、时变参数VAR、时变参数高维VAR、时变参数潜在门限VAR、时变参数因子增广型VAR、时变参数面板VAR。最后，还介绍了宏观金融模型DSGE-VAR的理论基础、求解过程及其在应用中存在的局限。 |
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