同类推荐
-
-
投资止损清单:让你总在亏钱的77个致命错误
-
¥89.90
-
-
金融中的机器学习:理论与实践:from theory …
-
¥128.00
-
-
国际视野下的不动产REITs理论与实践
-
¥86.00
-
-
金融开放下非金融企业影子银行化的社会福利效应:基于效益…
-
¥78.00
-
-
半小时漫画金融史 : 全3册
-
¥90.00
-
-
半小时漫画金融史 : 全3册
-
¥90.00
-
-
半小时漫画金融史 : 全3册
-
¥90.00
-
-
财富是认知的变现
-
¥119.90
-
-
人工智能与气候金融
-
¥198.00
-
-
个人理财:立体化数字教材版
-
¥45.00
|
|
图书信息
|
|
|
|
金融建模:理论与实验:theory and experiment
|
| ISBN： | 9787301357323 |
定价： | ￥58.00 |
| 作者： | 陈创练主编 |
出版社： | 北京大学出版社 |
| 出版时间： | 2025年01月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 261页 |
装祯： | 平装 |
中图法： | F830.49 |
相关供货商
|
供货商名称
|
库存量
|
库区
|
更新日期
|
|
北京人天书店有限公司
|
15
|
库区4/泰安展厅库/样本4
|
2025-11-23
|
|
其它供货商库存合计
|
1000
|
|
2025-11-20
|
图书简介 | | 时间序列计量经济学在宏观经济学的实证中具有举足轻重地位，本书从理论与实验两个角度，介绍了单方程建模和多方程建模。本书内容包括十章，主要内容：1.单方程建模。本部分从金融资产收益率出发，介绍了自回归移动平均(ARMA)模型、条件异方差模型(ARCH)，同时拓展讲解了GARCH族模型，如Jump-GARCH、BEKK-GARCH和GARCH-MIDAS等。特别是，详细介绍了协整与误差修正模型以及协整模型估计的一般步骤。2.多方程建模。本部分首先对向量自回归(VAR)模型进行详细的介绍，包括格兰杰因果检验、脉冲响应、方差分解。接着讲解了一系列拓展的向量自回归模型，如长期约束结构式VAR、贝叶斯VAR、高维VAR、面板VAR、全局VAR、门限VAR、逻辑平滑转换VAR、区制转移VAR、时变参数VAR、时变参数高维VAR、时变参数潜在门限VAR、时变参数因子增广型VAR、时变参数面板VAR。最后，还介绍了宏观金融模型DSGE-VAR的理论基础、求解过程及其在应用中存在的局限。 |
|