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图书信息
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再保险双方的资产配置:基于鲁棒优化的投资—再保险策略:joint interests of the insurer and the reinsurer
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| ISBN： | 9787509699218 |
定价： | ￥88.00 |
| 作者： | 黄娅，周杰明著 |
出版社： | 经济管理出版社 |
| 出版时间： | 2024年10月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 212页 |
中图法： | F840.32 |
相关供货商
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供货商名称
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库存量
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库区
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更新日期
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北京人天书店有限公司
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53
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库区2/库区3/库区4/样本3/样本4
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2025-12-06
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其它供货商库存合计
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514
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2025-12-03
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图书简介 | | 本书主要内容包括：基于Black-Scholes模型的再保险双方联合最优资产分配问题、基于Heston随机波动模型的终端资产效用最大化问题、乘积效用下再保险双方的联合投资-再保险策略研究和时间不一致框架下再保险双方联合最优资产分配问题。通过引入博弈论的思想定义均衡策略及均衡值函数的概念，在保险公司和再保险公司均投资至金融市场的条件下，建立对于保险公司和再保险公司财富过程的扩展的HJB方程，求解扩展HJB方程的解并验证它确实为最优策略，最后再通过数值例子使得结论更形象、丰富。 |
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