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图书信息
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最优投资决策：理论、模型和算法
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| ISBN： | 9787030778956 |
定价： | ￥128.00 |
| 作者： | 叶中行，赵霞著 |
出版社： | 科学出版社 |
| 出版时间： | 2024年06月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 14,256页 |
中图法： | F830.59 |
相关供货商
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更新日期
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北京人天书店有限公司
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59
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库区4/库区7/泰安展厅库/样本4
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2025-08-28
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其它供货商库存合计
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202
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2025-08-28
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图书简介 | | 本书聚焦数理金融领域中最优投资决策的理论、模型和算法，在详细介绍马科维茨均值-方差最优资产组合理论模型的基础上，对该模型的约束条件、协方差矩阵、风险度量、多周期优化、效用优化、组合结构和概率分布假设等做了多层次、多方面的推广，并探究了模型的几何意义，最后介绍了均值-协方差的数值估计算法和约束优化的单点和群体搜索算法，丰富了现代投资理论、模型和方法。 |
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