同类推荐
-
-
国际投资学:数字教材版
-
¥52.00
-
-
投资的内核:数据、逻辑与人性
-
¥139.00
-
-
大数据征信导论
-
¥58.00
-
-
大数据征信导论
-
¥58.00
-
-
大数据征信导论
-
¥58.00
-
-
促进民营资本参与PPP项目的制度构建
-
¥78.00
-
-
金融服务新质生产力:中国多层次资本市场的制度逻辑、功能…
-
¥98.00
-
-
十年纷纭话股市
-
¥108.00
-
-
十年纷纭话股市
-
¥108.00
-
-
十年纷纭话股市
-
¥108.00
|
|
图书信息
|
|
|
|
信用债风险缓释工具在投资组合优化中的应用研究
|
| ISBN： | 9787516429686 |
定价： | ￥78.00 |
| 作者： | 杨瑞成，邢伟泽，游玮著 |
出版社： | 企业管理出版社 |
| 出版时间： | 2023年10月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 198页 |
中图法： | F832.51 |
相关供货商
|
供货商名称
|
库存量
|
库区
|
更新日期
|
|
北京人天书店有限公司
|
9
|
库区3/库区4/泰安展厅库/样本4
|
2026-10-30
|
|
其它供货商库存合计
|
297
|
|
2026-10-29
|
图书简介 | | 本书基于中国债券市场数据，以双因子CIR模型刻画债券的违约强度，运用状态空间模型和卡尔曼滤波技术对双因子CIR模型进行参数估计，在此基础上计算了债券的违约概率，并提出了债券风险值、债券总体风险、债券动态风险、债券随机收益等一系列概念，从而依据投资者不同需求角度设置了跟踪目标与目标函数，为投资者合理运用信用衍生品规避债券违约风险提供了有效方法。 |
|