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图书信息
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信用债风险缓释工具在投资组合优化中的应用研究
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| ISBN： | 9787516429686 |
定价： | ￥78.00 |
| 作者： | 杨瑞成，邢伟泽，游玮著 |
出版社： | 企业管理出版社 |
| 出版时间： | 2023年10月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 198页 |
中图法： | F832.51 |
相关供货商
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供货商名称
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库区
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更新日期
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北京人天书店有限公司
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8
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库区4/泰安展厅库/样本3/样本4
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2026-02-02
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其它供货商库存合计
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261
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2026-02-02
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图书简介 | | 本书基于中国债券市场数据，以双因子CIR模型刻画债券的违约强度，运用状态空间模型和卡尔曼滤波技术对双因子CIR模型进行参数估计，在此基础上计算了债券的违约概率，并提出了债券风险值、债券总体风险、债券动态风险、债券随机收益等一系列概念，从而依据投资者不同需求角度设置了跟踪目标与目标函数，为投资者合理运用信用衍生品规避债券违约风险提供了有效方法。 |
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