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图书信息
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资产定价与机器学习
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| ISBN： | 9787300318226 |
定价： | ￥68.00 |
| 作者： | 吴轲著 |
出版社： | 中国人民大学出版社 |
| 出版时间： | 2023年06月 |
开本： | 21cm |
| 页数： | 208页 |
中图法： | F20 |
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2602
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2026-01-30
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图书简介 | | 本书以资产定价研究的三个核心问题：最优投资组合选择、因子定价模型识别，以及横截面资产收益率预测为出发点，系统阐释了如何利用机器学习技巧来提升模型的实证性能。为了提高机器学习方法在资产定价中的可解释性，本书重点采用了具有清晰函数形式的机器学习方法，并通过引入非线性函数关系处理解释变量与被解释变量之间的关系，从而在模型复杂度、预测效能与可解释性之间达到一个良好的平衡。使用中国A股市场的数据，本书详细展示了机器学习在确定最优投资组合、选择有效定价因子和横截面收益率预测变量等方面的实证应用效果。 |
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