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图书信息
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金融市场相依性建模与风险测度研究：基于GARCH-EVT-Vine Copula模型
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| ISBN： | 9787313281913 |
定价： | ￥78.00 |
| 作者： | 佘笑荷著 |
出版社： | 上海交通大学出版社 |
| 出版时间： | 2023年04月 |
开本： | 25cm |
| 页数： | 185页 |
中图法： | F832.5 |
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2025-12-11
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图书简介 | | 本书以理论综述、模型构建与实证检验相结合的分析框架展开研究，以金融投资组合理论为基础，在极值理论、Copula和Vine Copula理论、金融时间序列理论的指导下，借助R软件和Matlab等计算机软件工具构建GARCH-EVT-Vine Copula模型。采用理论与实证分析相结合、定量与定性分析相结合的研究方法，在理论分析的基础上，针对金融市场风险管理的热点和难点进行实证研究，重点考察该模型在金融市场相依性建模和高维投资组合在险价值预测方面的表现。 |
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