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图书信息
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随机微分方程导论
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| ISBN： | 9787566139276 |
定价： | ￥45.00 |
| 作者： | 刘冠琦，张译元，王筱凌编著 |
出版社： | 哈尔滨工程大学出版社 |
| 出版时间： | 2023年04月 |
开本： | 23cm |
| 页数： | 122页 |
中图法： | O211.63 |
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2025-09-17
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图书简介 | | 本书主要介绍随机微分方程的基础理论，并以金融衍生品的定价问题为例，给出了随机微分方程的一些应用。本书第1章介绍了概率论的基本概念；第2章讨论了布朗运动及其性质；第3章引入了伊藤积分，给出了伊藤随机分析的基本框架；第4章介绍了随机微分方程解的存在性、唯一性、求解方法及解的马尔可夫性，并给出了扩散理论；第5章重点阐述了随机微分方程与偏微分方程的纽带：费曼-卡茨表示定理。 |
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