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图书信息
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实证资产定价:股票横截面收益:the cross section of stock returns
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| ISBN： | 9787300274836 |
定价： | ￥128.00 |
| 作者： | 图兰·G.巴利(Turan G. Bali)，罗伯特·F.恩格尔(Robert F. Engle)，斯科特·默里(Scott Murray)著 |
出版社： | 中国人民大学出版社 |
| 出版时间： | 2020年01月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 442页 |
装祯： | 精装 |
| 中图法： | F830.91 |
印次： | 2023.01重印 |
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2026-01-30
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图书简介 | | 本书系统梳理了实证资产定价分析方法和该领域最新的成果。前半部分主要介绍资产定价实证分析的方法：概括性统计、相关性分析、稳定性分析、投资组合分析、Fama-Macbeth回归分析。后半部分介绍股票横截面收益的相关因素，例如：市场因子、风险系数、公司规模、价值溢价、动量因素、短期反转、流动性、三阶矩、特质波动率、期权隐含的波动率以及其他股票预测因素。 |
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