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图书信息
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我国股市领先滞后关系实证研究
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| ISBN： | 9787521843781 |
定价： | ￥59.00 |
| 作者： | 朱天星著 |
出版社： | 经济科学出版社 |
| 出版时间： | 2022年11月 |
开本： | 25cm |
| 页数： | 202页 |
中图法： | F832.51 |
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249
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2026-07-06
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图书简介 | | 本书首先梳理和回顾了市场微观结构以及领先滞后关系相关研究，在归纳和总结国外相关研究的基础上，利用我国股市2011-2020年的样本数据，通过格兰杰因果检验、领先滞后比率等经典和现代计量方法实证分析我国股市的规模和交易量相关领先滞后关系。结果标明，研究发现在完全阶段小公司股票组合收益对大公司股票组合收益存在明显的领先滞后关系。最后选择我国钢铁和房地产行业上市公司股票，构建了钢铁和房地产的不通规模股票组合。 |
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