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图书信息
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随机因素下基于傅里叶变换技术的期权定价研究
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| ISBN： | 9787030731630 |
定价： | ￥98.00 |
| 作者： | 张素梅著 |
出版社： | 科学出版社 |
| 出版时间： | 2022年10月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 143页 |
装祯： | 平装 |
中图法： | F830.95 |
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202
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2026-06-11
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图书简介 | | 本书在多种随机因素影响下从Fourier变换的角度对期权定价的数值方法进行了研究。通过分析影响市场的主要因素，建立了一系列随机模型。基于各随机模型，分别对欧式期权、美式期权、远期开始期权等定价问题提出了快速Fourier变换、Fourier空间时步以及Fourier-cosine级数展开等一系列高效数值定价算法。基于市场数据和数值定价算法，将定价模型校正到市场进行实证分析。 |
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