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图书信息
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尾部风险对冲：在波动市场中创造稳健的证券投资组合：creating robust portfolios for volatile markets
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| ISBN： | 9787543228580 |
定价： | ￥55.00 |
| 作者： | (美)维尼尔·班萨利(Vineer Bhansali)著 |
出版社： | 格致出版社 |
| 出版时间： | 2018年09月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 145页 |
中图法： | F830.91 |
印次： | 2022.09重印 |
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北京人天书店有限公司
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2026-06-12
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图书简介 | | “尾部风险”源于均值回归或是理想化收益率曲线的失效，这种情况很少发生，且无论是好是坏，均发生在曲线的尾部。自全球金融危机以来，针对这些严重的尾部事件来保护手中头寸已经变成一个投资者和基金经理的首要任务，这也是维尼尔·班萨利和他的团队在太平洋投资管理公司(PIMCO)研究了超过十年的成果。在其中一本最早关于尾部风险对冲的书中，他提出了一个如何系统地解决在恶劣市场里使投资组合规避风险并获利的方法。本书是作者在宏观经济预测和资本市场量化模型实际经验方面的总结。利用实证的数据和图表，他解释了在尾部事件里多种不利的结果以及当这些事件发生时如何管理证券投资组合。 |
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