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图书信息
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期权定价与尾部风险管理研究
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| ISBN： | 9787509684115 |
定价： | ￥68.00 |
| 作者： | 宫晓莉，熊熊著 |
出版社： | 经济管理出版社 |
| 出版时间： | 2022年07月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 200页 |
中图法： | F830.95;F830.91 |
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2025-10-10
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图书简介 | | 本书同时利用低频数据与高频数据，研究标的资产价格过程服从调和稳定Levy分布下随机波动过程的期权定价和风险管理问题。先采用非参数检验方法对资产价格过程的动态路径特征展开分析，提取出跳跃成分和随机波动成分：然后分别基于离散时间框架和连续时间框架下的Levy跳跃随机波动模型进行欧式期权定价和美式期权定价的实证研究。在此基础上利用调和稳定Levy跳跃随机波动模型进行极端风险测度和多目标投资组合优化研究。 |
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