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图书信息
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数理金融:资产定价理论与方法
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| ISBN： | 9787522311074 |
定价： | ￥68.00 |
| 作者： | 王秀国编著 |
出版社： | 中国财政经济出版社 |
| 出版时间： | 2022年03月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 242页 |
中图法： | F830 |
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2026-02-03
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图书简介 | | 本书共分为十四章。第一章主要介绍期望效用理论、投资者的风险态度以及随机占优准则，这是数理金融学的基础知识。第二章至第六章介绍了单期资产定价的相关原理、方法和模型，包括资产定价基本定理、Markowitz投资组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论和基于消费的资本资产定价模型。第七章至第九章介绍了连续时间上资产定价所需的随机分析基本知识。第十章介绍了连续时间金融市场模型的刻画，包括金融市场的套利性、完全性、等价鞅测度以及随机贴现因子。第十一章至第十二章介绍了Black-Scholes期权定价模型及数值计算方法，包括欧式期权、数字期权及美式期权的定价，以及二叉树模型、有限差分法和Monte Carlo模拟法。第十三章则介绍了利率期限结构模型，包括各种经典的单因子模型和两因子模型以及无套利模型。第十四章介绍了连续时间最优消费投资问题及相应的跨期资本资产定价模型。 |
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