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图书信息
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异质信念与中国股票市场异象研究
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| ISBN： | 9787521831429 |
定价： | ￥48.00 |
| 作者： | 李林波著 |
出版社： | 经济科学出版社 |
| 出版时间： | 2022年03月 |
开本： | 23cm |
| 页数： | 183页 |
中图法： | F830.91;F832.51 |
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2025-12-08
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图书简介 | | 本书使用理论模型推导、资产组合分析、横截面回归方法、因子定价模型、0LS回归方法和DID回归方法等，探讨异质信念对股票异象的解释能力。首先，本书构建了一个异质信念的理论定价模型，并使用2000-2017年中国A股样本和B-CAPM模型进行实证研究。结果发现B-CAPM模型可以解释中国股票市场上存在的规模异象、账面市值比异象、收益波动异象、长期反转异象、应计收益异象、IP0异象和持续性过度反应异象，但是这种解释能力受到卖空限制、监管约束和非理性投机等因素的制约。 |
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