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图书信息
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金融和保险中动态均值-方差问题的均衡策略选择
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| ISBN： | 9787030697301 |
定价： | ￥108.00 |
| 作者： | 李丹萍著 |
出版社： | 科学出版社 |
| 出版时间： | 2021年10月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 188页 |
装祯： | 精装 |
| 中图法： | F830;F840 |
印次： | 2022.01重印 |
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2026-04-06
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图书简介 | | 本书针对金融和保险中的动态均值-方差问题，系统研究了保险公司最优再保险和投资策略、养老基金最优投资策略、多个保险公司风险分担策略等。本书构建了随机利率、随机波动率模型下保险公司最优比例再保险、超额损失再保险和投资模型，进一步将模型拓展至极端模糊厌恶和模糊厌恶程度不同的情景下，并得到了最优再保险和投资策略。为了得到能够同时被保险公司和再保险公司接受的再保险策略，本书研究了同时考虑保险公司和再保险公司的目标的再保险和投资问题。 |
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