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图书信息
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金融微积分：衍生品定价引论
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| ISBN： | 9787543233034 |
定价： | ￥68.00 |
| 作者： | (英)马丁·巴克斯特(Martin Baxter)，(英)安德鲁·伦尼(Andrew Rennie)著 |
出版社： | 格致出版社 |
| 出版时间： | 2021年12月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 210页 |
中图法： | F830.95 |
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557
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2026-04-23
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图书简介 | | 本书第1章对于初学者而言是一个小小的警告，即事物的期望价值不是其价格的好的指引。第2章通过离散时间的二叉树模型套利分析来对套期保值和定价进行了详细讲解，并在一些简单的框架下介绍了关键的概率概念、条件期望、鞅、测度变换和表示定理，并辅以一些说明性的例子。第3章重复了之前关于连续时间情形下的一些内容，涵盖了布朗运动、伊藤积分以及布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)模型的推导过程。第4章讨论了一系列实际金融工具，包括分红证券、货币和附息债券，并使用布莱克一斯科尔斯模型对其进行定价。第5章是关于利率市场的。本质上说，债券市场和股票市场相似，但债券市场的多样性使其不仅仅是布莱克一斯科尔斯模型的一个特例。第6章给出了一些更为大众化的模型下的技术性定论，包括股票多因子模型、随机计价、外汇利率模型。最后给出了等价鞅测度、定价可行性和套期保值之间的关系。 |
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