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图书信息
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信用模型与危机:一段关于债务抵押债券、Copula理论、相关性和动态模型的旅程:a journey into CDOs copulas, correlations and dynamic models
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| ISBN： | 9787522010892 |
定价： | ￥35.00 |
| 作者： | (荷)达米亚诺·布里戈(Damiano Brigo)，(意)安德烈亚·帕拉维奇尼(Andrea Pallavicini)，(意)罗伯托·托雷塞特(Roberto Torresetti)著 |
出版社： | 中国金融出版社 |
| 出版时间： | 2021年11月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 23,101页 |
中图法： | F830.95 |
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2026-07-02
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图书简介 | | 本书共分为八章，分别介绍了信用模型构建、市场行情、高斯Copula及隐含相关性、隐含Copula模型、预期层级损失、广义泊松损失、数据在危机中的运用以及讨论总结，并在文前总结了本书中出现的符号便于读者阅读。本书专业性强，模型的构建具有启示意义，对于相关政策制定者与工作人员具有很高的参考价值。 |
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