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图书信息
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最优资产配置理论研究:模型及其比较:models and comparisons
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| ISBN： | 9787301324851 |
定价： | ￥65.00 |
| 作者： | 丁元耀著 |
出版社： | 北京大学出版社 |
| 出版时间： | 2021年10月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 313页 |
中图法： | F830.593 |
相关供货商
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北京人天书店有限公司
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库区4/库区7/样本7
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2026-06-18
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其它供货商库存合计
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607
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2026-06-18
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图书简介 | | 本书比较了在资产配置的收益-风险分析中常用的风险度量，从均值-风险模型与随机占优一致性的角度，给出在资产配置优化中选择风险度量及其对应的均值-风险模型的建议；系统研究和发展了安全首要准则下的资产配置优化理论，给出了资产组合的有效前沿性质以及基金分离现象存在与CAPM成立的条件；分别建立了包含心理账户和背景风险的改进型安全首要模型。 |
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