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图书信息
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基于FMLS模型的金融衍生产品定价研究
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| ISBN： | 9787550450639 |
定价： | ￥68.00 |
| 作者： | 范聪银著 |
出版社： | 西南财经大学出版社 |
| 出版时间： | 2021年09月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 139页 |
中图法： | F830.95 |
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2025-09-25
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图书简介 | | 本书根据卷积定价原理推导出了有限矩对数下的欧式期权(看涨和看跌)的定价公式，并对公式的有效性进行了检验。在此基础上，给出该理论框架下欧式期权的最优风险对冲执行策略。另外，为了使本书的研究更具有说服力，我们利用真实的期权数据进行实证检验。在FMLS框架下研究股票抵押合同定价问题，主要包含模型的建立、以及算法的设定。 |
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