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图书信息
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非正态分布价格异动条件下的ETF期权价值评估
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| ISBN： | 9787560660035 |
定价： | ￥29.00 |
| 作者： | 田穗[等]著 |
出版社： | 西安电子科技大学出版社 |
| 出版时间： | 2021年03月 |
开本： | 23cm |
| 页数： | 175页 |
中图法： | F830.91 |
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2026-02-13
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图书简介 | | 本书选取2013—2018年的50ETF数据及其50只成分股数据用于研究ETF期权定价。首先对ETF期权的标的物的价格变化是否完全服从正态分布提出质疑，然后通过正态性检验发现样本50ETF确实具有显著的“尖峰厚尾”的非正态特征，这显然与传统期权定价模型的假设不符。 |
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