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图书信息
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股票收益影响因素的实证研究:来自美国市场证据
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| ISBN： | 9787309155297 |
定价： | ￥42.00 |
| 作者： | 余忠著 |
出版社： | 复旦大学出版社有限公司 |
| 出版时间： | 2021年04月 |
开本： | 23cm |
| 页数： | 145页 |
中图法： | F837.125 |
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2026-04-24
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图书简介 | | 全书选取了1965-2017年美国三大股票交易所数千家上市公司作为研究对象，采用了变量独立分组方法、Fama—Macbeth回归，Fama—French三因子模型，以及Carhart四因子模型等研究方法，统计分析了1年、5年、10年、20年四个不同时间周期的投资组合收益，对五大假设进行了有效证明，并获得了具有实战操作借鉴的指导性结论。研究结果显示：长期来看，ROE是股票收益的核心因素，ROE对投资组合收益的解释力度为60-70%，PB对投资组合的收益解释力度为15-20%左右，PE对投资组合的收益解释力度仅为5-6%左右。ROE、PB、PE三个因素构建的回归方程，拟合优度超过了80%，是目前中外文献中拟合优度较高的成果和模型。 |
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