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图书信息
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基于Bootstrap方法的时间序列变点检测
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| ISBN： | 9787030668790 |
定价： | ￥98.00 |
| 作者： | 陈占寿著 |
出版社： | 科学出版社 |
| 出版时间： | 2020年12月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 189页 |
装祯： | 平装 |
中图法： | O211.61 |
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2026-04-06
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图书简介 | | 本书主要研究内容包括方差无穷厚尾时间序列均值变点、持久性变点，长记忆时间序列均值变点、方差变点及长记忆参数变点的检验、在线监测和估计问题。对每一种变点都会给出合适的检验和在线监测统计量，证明检验和在线监测统计量在无变点原假设下的极限分布，在备择假设下证明检验和在线监测方法的一致性，并会构造合适的Bootstrap方法来计算统计量的临界值；对于检测到的变点会提出合适的统计量估计变点，并证明估计量的一致性。在数值模拟和实际数据分析部分，我们会详细介绍每一个模型的数据生成过程，并列出部分模拟实验结果，让读者更直观的理解每一种方法。本书所给出的各种检验、在线监测和估计统计量都是基于原始数据或原始数据拟合模型后的残差做计算，较为直观简单，有初级编程能力的读者均可以编程实现这些方法。编程实现者可通过对比自己所得结果与模拟结果来判断程序的正确性，从而达到训练读者编程能力和科研能力的目的。本书正式出版后，我们会在相关网站提供所有方法的R语言程序及实际分析数据。 |
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