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图书信息
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改进MGARCH模型的估计及其在投资组合中的应用
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| ISBN： | 9787030677648 |
定价： | ￥79.00 |
| 作者： | 刘丽萍著 |
出版社： | 科学出版社 |
| 出版时间： | 2020年12月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 150页 |
装祯： | 平装 |
中图法： | F830.59 |
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2026-04-06
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图书简介 | | 本书在前人研究的基础之上，对DCC、BEKK、CCC及goGARCH等多元GARCH模型进行了改进，通过模拟和实证研究发现：改进的多元GARCH模型明显提高了高维资产间协方差阵的估计效率，并且将其应用在投资组合时可以获得更高的收益。 |
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