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图书信息
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交易所企业债收益率波动研究
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| ISBN： | 9787568414661 |
定价： | ￥60.00 |
| 作者： | 王世文著 |
出版社： | 江苏大学出版社 |
| 出版时间： | 2020年11月 |
开本： | 21cm |
| 页数： | 204页 |
中图法： | F832.51 |
相关供货商
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供货商名称
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库存量
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库区
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更新日期
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北京人天书店有限公司
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1
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库区2/库区4
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2026-02-04
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其它供货商库存合计
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283
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2026-01-15
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图书简介 | | 本书利用GARCH模型族刻画了交易所企业债收益率波动的特点，并从影响其波动市场层面的因素出发，构建了以交易额、基准利率为解释变量的GARCH模型族，构建了股、债市场间的二元BEKK—GARH模型，利用交易额、活跃度、股票市场溢出和Shibor等因素解释交易所企业债收益率的波动，探究了微观市场结构、资本市场、货币市场和交易所企业债市场收益波动率间的关系。在实践方面，对固定收益证券风险计量、合理定价和证券投资组合管理具有参考价值，对监管层和市场主办方发展完善交易所企债市场也具有借鉴意义。 |
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