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图书信息
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相依重尾风险模型的渐近分析
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| ISBN： | 9787030638625 |
定价： | ￥88.00 |
| 作者： | 江涛，明瑞星，崔盛著 |
出版社： | 科学出版社 |
| 出版时间： | 2019年12月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 202页 |
中图法： | F840.48 |
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2025-09-05
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图书简介 | | 本书以重尾分布相关理论为基础，从保险行业风险管理的角度，量化巨灾风险和金融风险及其相依性、多维性对保险公司偿付能力造成的影响，从而为保险公司稳健经营以及风险预警提供理论支持。本书详细介绍了各种重尾分布族的定义、性质和分类，并研究了相依情形下的max-sum等价问题。在此基础上，结合经典的更新风险模型，并充分考虑保险产品的多样性以及由此带来的相依性、保险资金风险投资带来的金融风险以及与索赔风险的交互作用，建立了相应的风险模型，并研究了模型中破产概率的渐近估计问题。随着考虑因素的增多，所得模型与现实更加贴近，所得结论解释性和实用性更强。 |
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