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图书信息
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Copula界的理论研究及其在多元VaR界中的应用
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| ISBN： | 9787509594315 |
定价： | ￥63.00 |
| 作者： | 王惠惠，李昊民著 |
出版社： | 中国财政经济出版社 |
| 出版时间： | 2019年12月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 214页 |
中图法： | F830 |
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更新日期
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325
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2026-06-19
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图书简介 | | 本书系统归纳了相关性度量方法以及相关性信息对copula界的收窄作用，并将相关性信息和copula界应用于VaR界的计算中。基础理论研究和实证应用相结合是本文的一大特点，利用Gini相关系数推导出一个新的copula界，提出了判定copula对角函数集上界的新方法，通过大量的实证案例阐释研究结论在实践中的具体应用。 |
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