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图书信息
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金融计量学基础
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| ISBN： | 9787040511550 |
定价： | ￥58.00 |
| 作者： | 周爱民主编 |
出版社： | 高等教育出版社 |
| 出版时间： | 2019年09月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 402页 |
中图法： | F830-43 |
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38
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2026-03-17
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图书简介 | | 本书从经典的经济计量学基础开始，通过向读者介绍线性回归的参数估计、统计检验，在建立模型过程中对多重共线性、序列相关、异方差性等问题的检验与解决，联立方程组的建立与识别以及AR、MA、ARIMA等各种时间序列模型等内容，为读者奠定经济计量学的基础。在此基础上，本书介绍了CAPM、多因子模型、研究股票与债券收益率的联立方程组模型、研究汇率的ARIMA模型、VAR模型与脉冲响应模型、ARCH模型与GARCH模型以及面板数据模型，还包括主成分分析与因子分析法、协整理论、单位根检验、结构突变的IT检验、EMH的Runs检验和MDL检验等内容，为读者进一步学习金融计量学提供了必要的理论与实证准备。 |
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