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图书信息
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高维动态藤Copula在金融风险中的应用研究
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| ISBN： | 9787521806540 |
定价： | ￥46.00 |
| 作者： | 韩超著 |
出版社： | 经济科学出版社 |
| 出版时间： | 2019年06月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 336页 |
中图法： | F830.9 |
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2026-03-19
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图书简介 | | 本书以高维动态藤Copula函数对金融风险组合计量为切入点开展研究，研究内容如下：第一，系统阐述高维动态藤Copula函数的模型构建方法与步骤，逐步推导高维动态藤Copula的仿真过程，从基础理论的角度解决该方法的应用问题；第二，着力对R藤中的两种典型类型-C藤和D藤-开展研究，以两阶段建模方法拟合藤Copula参数，以极值理论均匀边际分布，以蒙特卡罗模拟进行VaR计算，以UC检验进行风险回溯测试，并且应用于股市风险和汇市风险的计量过程，实现了预期效果；第三，以马航空难热点突发问题为研究对象，借助于藤Copula函数进行风险传染研究；第四，以高维动态藤Copula多维风险计量为基础，进行研究的延伸，分别进行资产组合有效前沿的位移问题和边际VaR与风险资产权重选择问题的研究。 |
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