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图书信息
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门限自回归模型的平稳性理论
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| ISBN： | 9787514198317 |
定价： | ￥59.00 |
| 作者： | 聂思玥著 |
出版社： | 经济科学出版社 |
| 出版时间： | 2019年05月 |
开本： | 23cm |
| 页数： | 198页 |
中图法： | O212.1 |
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2026-01-22
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图书简介 | | 本书对这两类门限自回归模型进行了系统的对比研究。非平稳性理论研究方面，本书在CH(2001)、Seo(2008)和KS(2006)等人的基础上，对SETAR和MTAR模型的单位根检验理论进行了深入的拓展研究。在SETAR与MTAR建模的比较研究方面，本书从直观特征、样本统计矩、经济含义以及建模特征等四个方面对SETAR和MTAR模型进行了详细的对比研究，本书认为用bootstrap临界值加权的WSSR方法可以有效地进行模型甄别，提高建模准确率。 |
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