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图书信息
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基于随机动态死亡率模型的长寿风险债券定价研究
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| ISBN： | 9787569309737 |
定价： | ￥88.00 |
| 作者： | 樊毅著 |
出版社： | 西安交通大学出版社 |
| 出版时间： | 2018年10月 |
开本： | 25cm |
| 页数： | 201页 |
装祯： | 精装 |
中图法： | F830.91 |
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4
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2026-08-14
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图书简介 | | 本书首先在理论研究的基础上，针对中国历史死亡率数据，在目前流行的LC系和CBD系随机死亡率模型中选取8个模型，进行关于模型性质、拟合优度、模型预测方面的定量和定性的比较，最后得到一个最适合中国数据的随机死亡率预测模型，在比较传统的风险定价方法和债券定价新方法的基础上，选择合适的长寿债券定价方法，并利用中国人口死亡率数据和带永久跳跃的死亡率模型假设，对本研究设计的长寿债券进行定价。最后，从监管机制、法律机制、政府支持等方面对我国发展健康的长寿债券市场提出政策建议。 |
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