同类推荐
-
-
商业银行信贷实务（胡茵）（第三版）
-
¥48.00
-
-
商业银行信贷实务（胡茵）（第三版）
-
¥48.00
-
-
商业银行信贷实务（胡茵）（第三版）
-
¥48.00
-
-
投资大道之技术如刀
-
¥69.00
-
-
主力操作复制学:踩着主力脚印拿结果
-
¥59.00
-
-
让钱去工作:用“睡后收入”实现财务自由
-
¥49.00
-
-
浙江省绿色金融发展报告(2025)
-
¥65.00
-
-
巴菲特的雪球
-
¥89.00
-
-
RWA:重估现实世界资产
-
¥79.00
-
-
黑石传
-
¥109.90
|
|
图书信息
|
|
|
|
B-S及跳扩散模型下的期权定价
|
| ISBN： | 9787565520440 |
定价： | ￥45.00 |
| 作者： | 杨云霞著 |
出版社： | 中国农业大学出版社 |
| 出版时间： | 2018年10月 |
开本： | 23cm |
| 页数： | 123页 |
中图法： | F830.95 |
相关供货商
|
供货商名称
|
库存量
|
库区
|
更新日期
|
|
|
|
|
|
|
其它供货商库存合计
|
17
|
|
2026-01-27
|
图书简介 | | 本书共有八章，分四大块内容。第一块内容叙述了期权定价的研究现状、期权定价的发展方向以及期权定价理论；第二块内容给出了B-S期权定价模型以及B-S期权定价的扩展模型，并在这两个模型下给出了欧式期权定价公式；第三块内容是跳扩散模型下的期权定价，而跳扩散期权定价模型是B-S期权定价模型的推广。双指数跳扩散模型和加权平均指数跳扩散模型是跳扩散模型的延伸，在这两个模型下，主要给出了奇异期权的定价公式；最后一块内容是双指数跳扩散模型下的MCMC估计，模拟试验表明双指数跳跃扩散模型能够体现资产收益的经验特征：尖峰厚尾特征和期权定价中的“波动微笑”。 |
|