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图书信息
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B-S及跳扩散模型下的期权定价
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| ISBN： | 9787565520440 |
定价： | ￥45.00 |
| 作者： | 杨云霞著 |
出版社： | 中国农业大学出版社 |
| 出版时间： | 2018年10月 |
开本： | 23cm |
| 页数： | 123页 |
中图法： | F830.95 |
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16
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2026-05-07
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图书简介 | | 本书共有八章，分四大块内容。第一块内容叙述了期权定价的研究现状、期权定价的发展方向以及期权定价理论；第二块内容给出了B-S期权定价模型以及B-S期权定价的扩展模型，并在这两个模型下给出了欧式期权定价公式；第三块内容是跳扩散模型下的期权定价，而跳扩散期权定价模型是B-S期权定价模型的推广。双指数跳扩散模型和加权平均指数跳扩散模型是跳扩散模型的延伸，在这两个模型下，主要给出了奇异期权的定价公式；最后一块内容是双指数跳扩散模型下的MCMC估计，模拟试验表明双指数跳跃扩散模型能够体现资产收益的经验特征：尖峰厚尾特征和期权定价中的“波动微笑”。 |
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