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图书信息
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高频数据、波动率建模与金融市场有效性研究
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| ISBN： | 9787566318756 |
定价： | ￥80.00 |
| 作者： | 门明主编 |
出版社： | 对外经济贸易大学出版社 |
| 出版时间： | 2017年12月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 391页 |
中图法： | F830.9 |
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2025-10-27
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图书简介 | | 本书不是简单分析单个金融市场的产品、规模和价格波动规律，而是从市场间的关系出发，分析金融市场的联动性和风险传递规律，并用ARCH类模型进行了系统阐述。对于复杂问题，我们引入跳跃机制，探索不同金融市场间的联动和外溢效应。此外，对近来蓬勃发展的网络金融与传统金融的联系进行了初步探索。最后，根据弱式有效市场假说与金融价格随机游走等价理论，采用赫斯特指数(Hurst Exponent)法，对金融市场的长记忆性进行分析，探讨了分形市场与有效市场之间的关系问题。 |
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