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图书信息
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中国上市银行系统性风险非对称性及其监管研究
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| ISBN： | 9787509650301 |
定价： | ￥68.00 |
| 作者： | 王琳著 |
出版社： | 经济管理出版社 |
| 出版时间： | 2017年07月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 302页 |
中图法： | F832.33 |
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155
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2026-06-10
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图书简介 | | 本书重点研究银行系统性风险的非对称性特征，从而提出差异化监管的要求。研究内容涉及波动的非对称性、时变的动态相关性及不同市场状态下的银行系统性风险等问题。首先，在对银行进行分类的基础上，本书使用GARCH类模型及其拓展模型对银行收益率序列的波动、银行间波动溢出状况及银行间相关性进行了详细刻画。其次，对非对称性的研究主要集中在序列的波动幅度是否存在对市场上利好、利空消息冲击的不一致，银行间波动溢出及相关性是否存在非对称现象，市场状态发生变化时银行间相关系数的变化等内容上。 |
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