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图书信息
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基于均值和风险的投资组合选择
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| ISBN： | 9787030534705 |
定价： | ￥48.00 |
| 作者： | 姚海祥，李仲飞，马庆华著 |
出版社： | 科学出版社 |
| 出版时间： | 2017年06月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 121页 |
装祯： | 平装 |
中图法： | F830.59 |
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202
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2026-06-17
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图书简介 | | 本书基于方差、VAR及CVaR等风险度量方法，研究了最低投资比例约束、限制最大损失、不确定终止时间、随机市场环境、奇异协方差矩阵等各种现实条件下静态和动态的均值-风险投资组合选择问题，同时也采用了前沿的非参数估计方法研究了投资组合选择问题，实现金融风险的测算与投资组合优化的同时进行。 |
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