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图书信息
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金融高频协方差阵的估计及应用研究
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| ISBN： | 9787030486981 |
定价： | ￥65.00 |
| 作者： | 刘丽萍著 |
出版社： | 科学出版社 |
| 出版时间： | 2016年06月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 166页 |
装祯： | 平装 |
中图法： | F830 |
相关供货商
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北京人天书店有限公司
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1
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库区4
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2026-06-20
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其它供货商库存合计
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202
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2026-06-19
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图书简介 | | 本书基于金融市场的高频数据，考虑市场微观结构噪声和跳跃对协方差阵的影响，提出了修正的门限预平均已实现协方差阵(MTPCOV)，并采用分块策略和正则化技术对其进行修正。将高频数据波动理论、计量分析方法及实证研究进行结合，研究了新估计量的理论性质及其在投资组合中的应用。 |
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