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图书信息
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近似因子模型的面板单位根与协整检验
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| ISBN： | 9787030391346 |
定价： | ￥56.00 |
| 作者： | 余壮雄著 |
出版社： | 科学出版社 |
| 出版时间： | 2014年01月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 10,174页 |
装祯： | 平装 |
中图法： | F224.0 |
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202
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2026-06-22
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图书简介 | | 本书从一个详细的文献综述开始。第1章整理了面板单位根与协整检验这一领域研究内容的发展与演变，并指出包含截面弱相关与共同因子的近似因子结构将是面板单位根与协整检验在未来很长一段时间内主要关注的设定。第2章立足于平稳面板数据提出了一种用于处理近似因子结构的估计方法——稳健的GLS估计(RGLS)。第3章和第5章分别考察了RGLS估计在面板单位根与协整检验中的运用，并在RGLS估计的基础上构建了一个复合t统计量，用于处理个体特有误差或共同因子存在面板单位根的情形。第4章可以看作是第3章的一个补充，我们讨论了在面板单位根检验对于RGLS-t统计量的小样本矫正。第6章集中于考察确定性趋势对面板协整检验的影响，并提出了基于准残差的面板协整检验来消除确定性趋势的影响。最后一章给出了近似因子模型下面板单位根与协整检验的一个实例应用。 |
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