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图书信息
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非仿射随机波动率下几类期权的定价研究
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| ISBN： | 9787550473409 |
定价： | ￥79.90 |
| 作者： | 黄守德著 |
出版社： | 西南财经大学出版社 |
| 出版时间： | 2026年07月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 208页 |
装祯： | 平装 |
中图法： | F830.95 |
相关供货商
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966
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2026-09-07
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图书简介 | | 本书首先研究了双GARCH随机波动率期权定价模型，并得到了欧式期权在此模型下的定价公式。接着在标的资产服从GARCH随机波动率的跳扩散模型下，研究了离散障碍期权的定价问题。然后研究了基于3/4随机波动率和双指数跳-扩散模型下的欧式脆弱期权定价问题，并推导出了其定价公式。再接着研究了在不完全流动市场的假设下，根据已有的流动性调整理论，探讨了GARCH波动率模型下的欧式期权的定价问题。最后，根据二次曲线金融理论，研究了随机利率、随机波动率和双指数跳混合模型下的欧式期权定价问题。 |
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