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图书信息
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基于PJD过程的DC型养老基金投资组合模型研究
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| ISBN： | 9787521878004 |
定价： | ￥79.00 |
| 作者： | 李文著 |
出版社： | 经济科学出版社 |
| 出版时间： | 2026年01月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 158页 |
中图法： | F830.593 |
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2026-10-21
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图书简介 | | 本书研究缴费确定(DC)型养老基金在通胀、随机利率与卖空约束下的最优投资组合问题。基于泊松跳扩散(PJD)模型，构建风险资产价格过程，运用随机控制与模糊随机理论分析投资行为。结果表明，通胀波动率对风险资产投资呈先升后降趋势；在随机利率下，风险厌恶、投资期限及跳跃强度显著影响股票、债券和存款配置；加入卖空约束后，利用黏性解与LQ方法刻画最优投资与有效前沿。研究发现，风险资产价格跳跃对投资决策影响显著，且当基金财富较大时，最优策略趋向于持有无风险资产。该研究为养老基金应对复杂金融环境提供理论支持与实践参考。 |
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