同类推荐
-
-
金融服务营销（新编21世纪高等职业教育精品教材·金融类）
-
¥43.00
-
-
国际结算（第六版）（新编21世纪高等职业教育精品教材·…
-
¥42.00
-
-
投资银行学精讲
-
¥58.00
-
-
江恩华尔街45年
-
¥49.00
-
-
养老金融的源动力研究
-
¥98.00
-
-
养老金融的源动力研究
-
¥98.00
-
-
养老金融的源动力研究
-
¥98.00
-
-
波段战法之中继战法:精准判断中继波段买卖信号
-
¥59.00
-
-
波段战法之T+0战法:精准判断分时波段买卖信号
-
¥59.00
-
-
用AI轻松搞定投资:你的第一个智能投资助手
-
¥69.00
|
|
图书信息
|
|
|
|
利率期限结构的量子定价理论及其应用研究
|
| ISBN： | 9787576845747 |
定价： | ￥98.00 |
| 作者： | 雷丽梅著 |
出版社： | 吉林大学出版社 |
| 出版时间： | 2025年09月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 286页 |
中图法： | F830.9 |
相关供货商
|
供货商名称
|
库存量
|
库区
|
更新日期
|
|
北京人天书店有限公司
|
150
|
库区6
|
2025-12-16
|
|
其它供货商库存合计
|
347
|
|
2025-12-15
|
图书简介 | | 本书以物理科学中的二维量子场替代传统利率模型中的布朗运动，对传统HJM模型与BGM模型框架下的利率期限结构模型予以重构，进而应用于国债远期利率和地方政府债券利率定价，并基于随机波动率是远期利率的函数和引入波动率场分别构建了随机波动率下的利率期限结构问题，有效纳入不同到期期限的远期利率在日历时间和到期时间两个维度上的不完全相关性和随机波动性。最后，将所构建的利率期限结构模型应用于国债期货定价、国债期货期权定价、宏观经济和金融风险预警效应研究，验证了其定价效果的优越性。 |
|