同类推荐
-
-
缠论精解:从零基础到立体交易体系构建
-
¥88.00
-
-
RWA重构金融商业模式
-
¥79.00
-
-
游资全景看盘之龙头战法复盘
-
¥39.00
-
-
游资全景看盘之连板精析追涨停
-
¥39.00
-
-
游资全景看盘之板块轮动擒龙头
-
¥39.00
-
-
游资全景看盘之盘面异动锁定强势股
-
¥39.00
-
-
股票大作手操盘术:游资点评版
-
¥99.99
-
-
从零开始学AI炒股:选股分析+趋势判断+K线看图+成交…
-
¥69.80
-
-
AI量化交易:零代码打造你的专属金融智能体
-
¥108.00
-
-
AI量化交易:零代码打造你的专属金融智能体
-
¥108.00
|
|
图书信息
|
|
|
|
利率期限结构的量子定价理论及其应用研究
|
| ISBN： | 9787576845747 |
定价： | ￥98.00 |
| 作者： | 雷丽梅著 |
出版社： | 吉林大学出版社 |
| 出版时间： | 2025年09月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 286页 |
中图法： | F830.9 |
相关供货商
|
供货商名称
|
库存量
|
库区
|
更新日期
|
|
北京人天书店有限公司
|
135
|
库区6/样本6
|
2026-04-27
|
|
其它供货商库存合计
|
425
|
|
2026-04-27
|
图书简介 | | 本书以物理科学中的二维量子场替代传统利率模型中的布朗运动，对传统HJM模型与BGM模型框架下的利率期限结构模型予以重构，进而应用于国债远期利率和地方政府债券利率定价，并基于随机波动率是远期利率的函数和引入波动率场分别构建了随机波动率下的利率期限结构问题，有效纳入不同到期期限的远期利率在日历时间和到期时间两个维度上的不完全相关性和随机波动性。最后，将所构建的利率期限结构模型应用于国债期货定价、国债期货期权定价、宏观经济和金融风险预警效应研究，验证了其定价效果的优越性。 |
|