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图书信息
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时变方差的单位根和协整检验及其应用
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| ISBN： | 9787521873542 |
定价： | ￥69.00 |
| 作者： | 高达著 |
出版社： | 经济科学出版社 |
| 出版时间： | 2025年08月 |
版次： | 1版 |
| 开本： | 26cm |
页数： | 285页 |
中图法： | F224.0 |
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2026-02-03
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图书简介 | | 本书对该前沿计量经济学方法进行精准解析，并将其合理准确地应用于中国资本市场和能源市场中，为有效识别我国资本市场投资者情绪的真实数据特征、探究股市换手率与投资者情绪之间的长期均衡与短期调节关系、分析能源效率面板数据的平稳性和地区收敛性提供了准确的理论模型基础。首先，本书是首个采用基于时变方差的单位根检验去研究投资者情绪平稳性的应用研究。其次，本书将时变方差下基于残差的协整检验这一前沿计量方法应用于探究股市投资者情绪与换手率之间的短期调节效应与长期均衡关系中，是为数不多研究关于股市中具有时变方差特征的非平稳序列之间的动态关系的文献。最后，本书将前沿的基于时变方差的面板单位根检验进一步推广应用，是首个运用该前沿的面板单位根检验去做能源效率平稳性检验的应用研究。 |
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