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图书信息
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金融数学
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| ISBN： | 9787111603221 |
定价： | ￥40.00 |
| 作者： | 郭凯，赵宁编 |
出版社： | 机械工业出版社 |
| 出版时间： | 2018年01月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 190页 |
中图法： | F830 |
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2026-03-24
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图书简介 | | 本书在介绍期货与期权及其交易规则的基础上，主要讲解资本资产定价模型、二叉树理论及离散情形的期权定价、GBM模型及连续情形的期权B-S定价、期权定价的PDE及其求解、二叉树套利策略、连续情形的各种套利策略、期权定价理论的扩展、Copula理论及对期权定价的应用等。本书还在重要结论之后迅速给出问题、习题和例子，做到有的放矢。同时，本书还注重软件应用，并给出了B-S期权定价公式和各种套利策略的Matlab应用。 |
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